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如何对股票进行数据回测(如何用数据回测)

如何对股票进行数据回测

首先我们要先理解为什么我们要凝练战法:1.凭感觉买卖股票一定是亏多赢少;2.没有自己的战法就很难优化和提高自己,成长速度非常慢;3.无法树立正确的炒股对错观;4.无法修炼心态,因为没有标准。

所以对于我们每个投资者而言,必须要建立自己的模式战法,那么何为战法,鄙人的定义:用一定标准选取目标股和进场时机,且它具备确定性和唯一性,并且不带主观判断性的策略即为战法。怎么理解这句话,我举个最简单的例子:假如我是职业做一进二的投资者,最擅长的模式就是做弱转强,那么我的战法标准:1.昨日必须是涨停板;2.昨日涨停板必须是至少打开4次以上的烂板 3.次日高开3个点以上秒拉涨停,符合以上3个条件我就一封打板介入。这就形成了最简单的一套模式,它具备确定性和唯一性,且无需任何主观判断,当然这里只是鄙人随便举的案例,因为还要考虑市场板块辨识度等因素,这些也是最难标准的,但并不代表无法去定量。

好了我们理解了什么是战法,那么接下来就是如何凝练了,其实这个非常简单,用我们高等数学里的知识就可以做到,我们一般常用的方法就是归纳法和演绎法,归纳法:指的是从许多个别事例中获得一个较具概括性的规则。这种方法主要是从收集到的既有资料,加以抽丝剥茧地分析,最后得以做出一个概括性的结论;演绎法:则与归纳法相反,是从既有的普遍性结论或一般性事理,推导出个别性结论的一种方法。由较大范围,逐步缩小到所需的特定范围。它们之间的辩证关系:1、演绎推理如果要以一般性知识为前提,(演绎推理未必都要以一般性知识为前提)则通常要依赖归纳推理来提供一般性知识。2、归纳推理离不开演绎推理。其一,为了提高归纳推理的可靠程度,需要运用已有的理论知识,对归纳推理的个别性前提进行分析,把握其中的因果性,必然性,这就要用到演绎推理,其二,归纳推理依靠演绎推理来验证自己的结论。

还是用刚才弱转强的案例,首先用演绎法去确定自己定的条件基于的普遍性原理:如必须打板介入,这里的原理就是确定性高并且受资金认可,所以这个条件可以用,这里切记不要用一些伪逻辑的条件,比如昨天赵老哥买了,这种就是伪逻辑,他昨天买了不具有任何意义,因为他今天可以卖,并且他也会出错。有了用演绎法确定的标准,那么我们就可以用归纳法记录每日的数据,去做归纳条件,哪些是必要条件,哪些是充分条件,最后将最具有相关性的条件确定下来(鄙人自己的经验得出的结论,一套战法至少通过半年左右的回测才有效,这里主要是两个原因:1.必须是每日记录实战实时对照,历史的数据没用,因为我们不知道当时的市场环境;2.是因为数据样本要足够大,不然他不具备代表性,偶然性很强,这也是归纳法的缺点)

好了终于我们将战法凝练出来了,那就结束了吗,答案当然是NO,因为我们要的是有效战法,鄙人之前分享过,衡量一套战法价值的核心标准是:胜率和盈亏赔率的综合值*交易频次,这就是这套战法的价值。我以鄙人的二板比价战法为例,胜率是83.7%(就是买这种模式选取的股票100次,能够盈利的次数是84次,亏损16次),盈赔率是12,就是买入这套模式的股票,盈利的84次平均盈利点位是12个点,同理亏损的16次平均亏损点位是3个点,出手频次每月5次,鄙人个人得经验数据统计和实战有偏差,原因是卖点和心态导致的,所以个人会将战法盈亏*八折(心态心态控制力弱的可能需要打7折)来计算,所以月盈亏率=(12*84*0.8-3*16/0.8)/20%=37.32%,通过这样的计算标准,我们就可以清楚得衡量自己的战法是否有价值。 综上就是鄙人凝练模式的完整方法论,大家可以作为参考。

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